Thứ hai, 28/9/2020 | 01:11 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

BĐS khu công nghiệp 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm Việt - Mỹ Kết quả kinh doanh quý II/2020 EVFTA có hiệu lực
Thứ năm, 6/8/2020, 10:53 (GMT+7)

Vietcombank hoàn thành 3 trụ cột Basel II

Trâm Anh Thứ năm, 6/8/2020, 10:53 (GMT+7)

Vietcombank (HoSE: VCB) cho biết đã áp dụng ICAAP (quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, trụ cột 2) từ tháng 7/2020, đáp ứng sớm toàn bộ 3 trụ cột của Basel II so với quy định. Trước đó, ngân hàng này là đơn vị đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn theo Thông tư 41/2016 (trụ cột 1 và trụ cột 3) từ tháng 11/2018. 

​​​​​​​ICAAP là quy trình toàn diện giúp ngân hàng tự thực hiện đánh giá mức đủ vốn để đảm bảo tuân thủ yêu cầu của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro. Để xây dựng một quy trình ICAAP phù hợp nhất với thực tế hoạt động, ngoài việc đảm bảo bám sát theo các yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018, Vietcombank đã tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn được khuyến nghị bởi Ủy ban Basel, ý kiến của các đơn vị tư vấn có uy tín (như Oliver Wyman, E&Y,…), và các chia sẻ, thông lệ từ các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.

Nhóm định lượng Vietcombank trình bày kết quả xây dựng mô hình với NHNN.

Nhóm định lượng Vietcombank trình bày kết quả xây dựng mô hình với NHNN.

Trải qua quá trình triển khai ICAAP, ngoài 3 rủi ro trọng yếu đã được đánh giá tại trụ cột 1 (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động), Vietcombank đã xác định và tính toán mức vốn bổ sung cho một số rủi ro trọng yếu thuộc trụ cột 2 (như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng). Mức vốn mà ngân hàng phân bổ cho các rủi ro trọng yếu tăng thêm khoảng 3%.

Cùng với việc tính toán lượng vốn cần đáp ứng cho toàn bộ các rủi ro trọng yếu, ngân hàng đã xây dựng các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test) để đánh giá mức vốn cần dự phòng nhằm đáp ứng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 3 năm tiếp theo. Trong đó, các kịch bản stress test được lựa chọn trên cơ sở phân tích các sự kiện trong quá khứ và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô (như yếu tố dịch bệnh Covid-19…). 

Bên cạnh hoàn tất ICAAP trước thời hạn, Vietcombank tiếp tục chủ động triển khai các sáng kiến Basel II theo phương pháp nâng cao, trong đó tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau vỡ nợ), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ). Tổng danh mục tín dụng được mô hình bao phủ đạt trên 80%, sẵn sàng để trở thành ngân hàng đầu tiên áp dụng. 

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo